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SignalPlus波动率专栏(20240116):ETH IV向BTC回归

发布日期:2024年01月16日

SignalPlus波动率专栏(20240116):ETH IV向BTC回归

SignalPlus波动率专栏(20240116):ETH IV向BTC回归

昨日(15JAN)受马丁路德金纪念日假期的影响,美股美债休市一日,市场整体较为平静。

数字货币方面,BTC仍在42000至43000区间小幅震荡,日内微涨0.22%,ETH则是在2500上方整盘,收涨0.72%。期权方面,由于实际波动率继续在低点徘徊,BTC IV曲线前端得到下调,Weekly ATM下降约4%至54.98%;ETH的变化更为显著,前端后端分别下调8%/3%左右,自ETF获批以后ETH相对BTC高昂的Vol Premium也在今天大幅收敛,2FEB24之前的IV已几乎持平。

交易方面,本周期权成交量仍未见起色,截止今日交割,BTC/ETH全市场分别仅有1.46/ 0.48B美金的成交额。Top Trade为ETH 27SEP24 3000vs4000的Long Call Spread,单腿5000ETH。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

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Source: Binance & TradingView

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Source: Deribit (截至 15JAN 16:00 UTC+8)

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Source: SignalPlus,ETH IV大幅下降

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Source: SignalPlus,本周市场成交略显平淡

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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