昨日（2JAN）交易员对美联储降息的信息有所动摇，3月开始实施宽松政策的可能性从上周的85%降至75%，同时减少了对降息幅度的押注，预计今年累计降息幅度不会超过150个基点；固定收益市场交易活跃，美债收益率全线上涨，十年期收益率现报3.976%，创两周新高，两年期收益率报4.347%。美股方面，因遭到巴克莱下调评级的影响，苹果及一众芯片股均出现跌势，加之市场对美联储降息预期的削减，三大股指走势分化，其中道指平收（+0.07%），纳指和标普500分别收跌1.6%/0.57%。另一方面，美国12月Markit制造业PMI录得47.9，低于预期的48.4，据金十报道，标普全球发文表示：随着美国制造业订单数量以更快的速度下降，产出再次收缩，且制造业就业人数下降速度为2020年6月来最快。本周将是数据发布相对密集，将包括周三的ISM，JOLTS，周四的初请失业金人数，以及周五的ISM服务业和非农就业数据等。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币方面，BTC自2022年底以来首次突破45000美元，并一度挑战46000美元关口。期权隐含波动率一度飙升，但随着价格逐渐稳定在45000上方后，IV整体水平有所回落，BTC前端出现大量以Short Straddle/Strangle为代表的大宗看跌波动率策略；另一方面，IV Surface在12JAN24处形成较为陡峭的坡面，表达出市场对ETF批准的期待。在交易上，3月vs6月的看涨（三角）价差策略成为焦点，其中BTC上以卖29MAR24-60000-C买28JUN24-70000-C为代表，单腿数量超过1000BTC；ETH的成交方向在期限上相反，主要是在三月买入，六月卖出。

Source: Deribit （截至 3JAN 16:00 UTC+8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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